Das hässliche Entlein, Des Kaisers neue Kleider oder Die Prinzessin auf der Erbse, alle diese Märchen wurden von Hans Christian Andersen geschrieben, der damit einen der bedeutendsten dänischen Beiträge zur Weltliteratur gemacht hat. Im Hafen von Kopenhagen erinnert eine Skulptur an den Schriftsteller, eine Nixe, die Hauptfigur aus seinen Märchen Die kleine Meerjungfrau. Weltbekannt ist auch der Theologe, Philosoph und Schriftsteller Søren Kierkegaard, einer der Vorläufer des Existentialismus. Zentral in seinen Werk, das vom philosophischen Roman bis zur theologischen Streitschrift reicht, sind die Begriffe Existenz und Angst sowie der Frage, wie der Mensch damit umzugehen vermag. Ebenfalls weltweit bekannt ist der Dichter Ludvig Holberg (geboren als Norweger), er schrieb vornehmlich Komödien und einen satirischen Roman, zudem trat er als Geschichtsschreiber hervor.
Im 1937 erschienenen autobiographischen Roman Jenseits von Afrika erzählt die Schriftstellerin Karen Blixen (in Deutschland unter ihrem Pseudonym Tania Blixen verlegt) über ihr Leben als Kaffee-Farmerin in Kenia. 1985 wurde der Roman mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen verfilmt und gewann bei der Oscar-Verleihung 1985 sieben Academy Awards.
Dänische Literaturnobelpreisträger sind Karl Gjellerup und Henrik Pontoppidan, die sich 1917 den Preis teilten und Johannes Vilhelm Jensen, dessen Roman Kongens Fald (dt: Des Königs Fall) 1999 von bedeutenden dänischen Tageszeitungen zum (dänischen) Buch des Jahrhunderts gewählt wurde. Ein weiterer wichtiger dänischer Schriftsteller ist Herman Bang, der als Schöpfer des dänischen Impressionismus gilt.
Über teilweise zerrissene Existenzen schreibt der zeitgenössische Autor Peter Høeg in seinen Romanen. Sein internationaler Bestseller Fräulein Smillas Gespür für Schnee wurde 1997 vom dänischen Regisseur und Oscar-Preisträger Bille August mit Julia Ormond in der Hauptrolle verfilmt.