Luxemburg ist Sitz wichtiger europäischer Institutionen wie Europäischer Gerichtshof, Europäischer Rechnungshof, Europäische Investitionsbank und des Sekretariat des Europäischen Parlaments und gehört ebenfalls zu den Gründerländern der EU.
Luxemburg ist aktiver Mitgestalter der Politik der Europäischen Union und legt auch EU-intern großen Wert auf eine angemessene Beteiligung der kleineren EU-Mitgliedstaaten an Reformen und Weiterentwicklung der EU-Institutionen. Das Land ist leidenschaftlicher Befürworter der europäischen Zusammenarbeit und ratifizierte als erster Staat den Vertrag von Maastricht.
Im Jahr 1986 wurde das „Volk Luxemburgs” mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Damit wurde anerkannt, dass Luxemburger zu überzeugten Europäern der ersten Stunde zählen und luxemburgische Politiker wichtige Beiträge zur europäischen Einigung geleistet haben. Der Text auf der Medaille, die Großherzog Jean stellvertretend für seine Staatsbürger überreicht wurde, lautet: Karlspreis der Stadt Aachen 1986. Das Volk Luxemburgs, Vorbild der Beharrlichkeit auf dem Weg zur Einheit Europas.