Gemäß der Volkszählung von 2002 gehörten 90.68 % der Belgrader der christlich-orthodoxen Konfession an, rund 1.03 % der römisch-katholischen und circa. 0,24 % der evangelischen. Etwa 1.29 % bekannten sich zum Islam und 0,03 % waren Juden. 2.02 % bekannten sich zu anderen Konfessionen und 3 % erklärten sich als Nichtgläubige.
Belgrad ist Sitz eines orthodoxen Patriarchen (Serbisch-Orthodoxe Kirche), eines römisch-katholischen Erzbischofs und verschiedener evangelischer Landeskirchen.