Die Mexikaner nennen ihre Hauptstadt meist México oder El D.F. („El De Effe“). Wenn also von México die Rede ist, ist normalerweise die Stadt gemeint – geschrieben als „México D.F.“Distrito Federal (Hauptstadtbezirk). Weniger häufig und meist nur in offiziellem Zusammenhang ist von La Ciudad de México die Rede. Das Land Mexiko erhielt wiederum seinen Namen von der jetzigen Hauptstadt, wird aber von seinen Bewohnern nur selten México genannt, meist ist von La República oder in Ansprachen von La Patria die Rede. Der Name México geht ursprünglich auf die Azteken zurück, die sich selbst als „Mexica“ bezeichneten.
Im Deutschen wird oft die englische Bezeichnung Mexico City gebraucht, die deutsche Übersetzung Mexiko-Stadt ist jedoch vorzuziehen. Im österreichischen Sprachgebrauch wird jedoch generell nur Mexico-City verwendet.