In der Hauptstadt findet man alles, was im Land feilgeboten wird, allerdings sind Kunsthandwerk und traditionelle Gegenstände auf den Märkten und in den Artesania-Läden der Hauptstadt normalerweise teurer als an ihrem Herstellungsort. Eine Eigenart der Stadt sind die „Zunftgassen“: ganze Häuserblocks, die einem bestimmten Gewerbe vorbehalten sind. In dieser Anordnung zeigt sich vielleicht das aztekische Erbe noch am deutlichsten - ihre Märkte waren nach Waren sortiert, und die Kolonialherren folgten diesem Beispiel.
Der „Bazar Sábado“, Plaza San Jacinto, ist ein sehr gut besuchter Kunst- und Skulpturenmarkt unter freiem Himmel, der fast den ganzen Sonnabend hindurch abgehalten wird. Am Sonntag zieht er in den Parque Sullivan, unmittelbar nördlich der Zona Rosa. Interessant sind auch die „Coyoacán-Märkte“. Von den beiden Märkten findet einer - vor allem Lebensmittel - täglich drei Querstraßen oberhalb der Plaza Hidalgo statt; der andere ist ein Kunsthandwerksmarkt und wird sonntags direkt auf der Plaza aufgebaut, unter anderem werden typisch mexikanische Kleidungsstücke angeboten.
„La Merced“, Izazaga San Pablo, ist der größte Markt der Stadt. Er besteht aus verschiedenen modernen Gebäuden, die trotz ihrer Größe dem Ansturm der Händler nicht gewachsen sind, die einen Stand aufstellen möchten. Den meisten Raum nehmen Lebensmittel ein, aber auch alles andere, was ein mexikanischer Markt anzubieten hat, ist dort zu finden. „Mercado de Sonora“, drei Querstraßen vom La Merced, ist bekannt für pflanzliche, magische Heil- und Wundermittel und die Curanderos (Schamanen), die dorthin kommen und ihre Dienste anbieten.
Einer der größten Märkte in Mexiko-Stadt ist der Schwarzmarkt „Tepito“, der sich im Norden des Stadtzentrums befindet. Das Angebot an Waren ist außergewöhnlich groß und reicht von Textilien über Elektrogeräte bis zu Raubkopien aller Art. Allerdings ist die Kriminalitätsrate im Stadtteil Tepito mit seiner meist ärmeren Bevölkerung sehr hoch und alle paar Tage finden Großeinsätze der Polizei statt, die oft nur in Mannschaftsstärke in Tepito einrückt. Im Sommer 2002 starb auf dem Markt beispielsweise bei Schießereien rivalisierender Händler eine Besucherin und im Frühjahr 2003 kamen bei Bandenkämpfen 35 Menschen ums Leben. Im Mai 2003 kam es bei dem Versuch der Polizei ein Piraterielabor auszuheben in Tepito zu blutigen Straßenschlachten zwischen den Sondereinheiten der mexikanischen Polizei und meist jugendlichen Händlern des Marktes.
Nordöstlich der Plaza Garibaldi liegt der Markt „La Lagunilla“. Er bietet hauptsächlich Antiquitäten, Kleidungsstücke und Süßwaren („chucherias“). Ein weiterer Markt, der sowohl von Einheimischen als auch von Touristen besucht wird, findet sich in der Nähe zur Zona Rosa. Dieser „Mercado de la Ciudadela“ verkauft nicht nur Kunsthandwerk aus ganz Mexiko, sondern auch sogenannte „Artesanias“. Diese sind teilweise aus Oaxaca (beispielsweise Lehmkrüge) und zum Teil aus den anderen Regionen Mexikos. Ebenfalls im Stadtzentrum befindet sich der so genannte „Chopo“. Hier treffen sich jeden Sonnabend Punks, Hippies, Goths und Angehörige weiterer Jugendsubkulturen, um Bücher, Acessoirs, Musik, Kunst und Kleidung einzukaufen. Auf dem Chopo finden regelmäßig kleinere Punkkonzerte statt, der Eintritt ist frei.