Im Jahr 2001 gab es in Shenzhen 3,3 Millionen berufstätige Personen. Davon waren im sekundären Wirtschaftssektor 1,85 Mio Personen beschäftigt und der tertiäre Sektor (Dienstleistungssektor) war Arbeitgeber für 1,4 Mio Menschen. Das Bruttoinlandsprodukt von Shenzhen betrug im Jahr 2005 492,69 Milliarden Renminbi (entspricht ca. 49 Mrd. EUR) was einem Wachstum um 15 % gegenüber 2004 entspricht. Die Wirtschaft in der Stadt wuchs zwischen 2001 und 2005 jährlich im Durchschnitt um 16,3 %. Das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2001 war das vierthöchste der der Städte Festlandchinas.
Die Börse Shenzhen ist neben der Börse Shanghai die zweitgrößte Börse Festlandchinas.
Shenzhen ist Sitz einiger der erfolgreichsten chinesischen High-Tech Unternehmen wie Huawei oder ZTE. Außerdem haben viele ausländische IT Unternehmen Niederlassungen in der Stadt. Dazu zählt beispielsweise Foxconn welches im Stadtteil Long Hua mit ca. 200 000 Mitarbeitern in der sogenannten "iPod City" unter anderem iPods für Apple herstellt.